Проект был заказан Д. И. Гримму Александром III ещё в бытность его наследником престола. Для этого первого православного храма в датской столице был приобретён участок земли в ряду застройки одной из центральных улиц, что определило эклектичное соединение в композиции храма базиликальной структуры и элементов русского стиля. Строительство осуществлялось под руководством архитектора Иенсена. В 1883 г. за постройку русской церкви Св. Александра Невского в Копенгагене король Дании наградил Д. И. Гримма Большим крестом ордена Данеброга.